Определение подходящих торговых стратегий

Один из рисков систематической или алгоритмической торговли заключается в том, что торговая система может быть слишком приспособлена к рынку. Избыточное соответствие означает, что стратегия, которая была разработана для работы с данным набором рыночных данных, плохо обобщается на другие данные. Такая система может выглядеть хорошо в историческом тестировании, но будет плохо торговать в режиме реального времени.

тест статистической значимости может использоваться для определения того, является ли торговая система или метод более подходящей и, следовательно, вряд ли будет прибыльной в будущем. В частности, студент T Тест может применяться к средней сделке для рассматриваемой торговой системы или метода. Тест определяет, является ли средняя сделка значительно больше нуля при указанном уровне доверия. Например, тест определит, является ли средняя сделка больше нуля, скажем, с доверительной вероятностью 95%.

Тест требует количества правил и / или ограничений, налагаемых торговой системой или методом. Количество правил и / или ограничений используется для расчета количества степеней свободы, которое необходимо для вычисления значения t для T тестовое задание. Должно быть достаточное количество степеней свободы, чтобы гарантировать, что система не будет чрезмерно приспособлена или чрезмерно оптимизирована для рынка. В стратегии чрезмерной или чрезмерной оптимизации параметры торговой системы были выбраны для работы на определенных рынках или в ограниченных рыночных условиях. Применительно к новым рынкам или другим рыночным условиям эта стратегия вряд ли выдержит.

Количество степеней свободы — это количество сделок за вычетом количества ограничений. При слишком малом количестве сделок прибыльность системы или метода может быть связана с возможностью организации сделок. Чем больше сделок, тем больше степеней свободы и тем выше вероятность того, что рассчитанная средняя прибыль будет не статистической случайностью, а реальным результатом, который, вероятно, сохранится в будущем.

Чтобы подсчитать количество ограничений, Томас Хоффман (Бэбкок, Брюс. Руководство по торговым системам Business One Irwin. Richard D. Irwin, Inc. 1989, стр. 89) предлагает изучить правила торговой системы и подсчитать любое условие, которое может изменить итоговые торги. Например, предположим, у вас есть торговая система, которая покупает, когда сегодняшнее закрытие меньше вчерашнего закрытия в восходящем тренде. Он определяет восходящий тренд, когда более короткая скользящая средняя больше, чем более длинная скользящая средняя. Для простоты предположим, что сторона продажи обратная, и стопов нет. Это простая система остановки и реверса.

Условие пересечения скользящей средней, вероятно, будет рассматриваться как три ограничения: одно для самого условия и одно для каждого периода скользящей средней. Ценовая модель была бы еще одним ограничением для четырех ограничений на длинную сторону. Для короткой стороны было бы еще четыре, всего восемь ограничений. Например, если бы было только восемь сделок, не было бы никаких степеней свободы, и вы не должны быть уверены в среднем количестве сделок, даже если оно было очень высоким. С другой стороны, если бы было 100 сделок, то было бы 92 степени свободы, что должно было бы дать вам большую уверенность в среднем количестве сделок.

T Тест можно выразить как доверительный интервал для средней сделки:

CI = t * SD / sqrt (N)

где CI — доверительный интервал вокруг средней сделки, t — показатель T статистика, SD — стандартное отклонение сделок, N — количество сделок, а sqrt — «квадратный корень». T статистика зависит от количества степеней свободы и уровня достоверности.

Доверительный интервал означает, что средняя сделка, вероятно, лежит между T — CI и T + CI. Чтобы система была прибыльной с указанным уровнем доверия, средняя сделка T должна быть больше нуля на нижней границе T — CI; то есть T> CI.

Если это условие верно при указанном уровне достоверности, это означает, что система или метод по своей сути прибыльны с учетом допущений теста; то есть стратегия не является чрезмерной. Одним из таких предположений является то, что статистические свойства сделок остаются неизменными. В частности, если средняя сделка и ее стандартное отклонение останутся неизменными в будущем, результаты будут оставаться в силе. Однако, поскольку рынки меняются и развиваются с течением времени, свойства статистического распределения сделок также могут измениться, поэтому при интерпретации результатов требуется осторожность.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *